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MicroSectors-by-REX-Shares-1-e1650374548472REX Shares, LLCは、コネチカット州のFairfieldに本拠地をおく、exchange-traded products (ETPs)の組成会社です。ここにはレバレッジを効かしたユニークでハイリスクハイリターンタイプのETNが多いので注目しています。

その中でも極めつけとも言えるのが、Bank of Montrealが発行体となっている債券タイプのETNにMicroSectors U.S. Big Oil Indexがあります。これがまたユニークで、10 U.S. stocks in the energy sector、つまりアメリカのトップ10のエネルギー関連株に投資するインデックス、MicroSectors U.S. Big Oil Indexに連動して値動きする債券を発売しています。

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で、そのインデックスにそのまま連動する債券はありません。レバレッジ2倍か3倍、そしてインバース、つまり逆相関させたものは1倍、2倍、3倍のラインナップになっています。もうこのマイナス3倍なんてものは、とんでもないパフォーマンスになっていますよ。

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MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETNsは、この12ヶ月で-54.42%です。しかし3年間のパフォーマンスは+51.73%です。そして驚きはそのボラティリティ。3年間の年率換算ボラティリティが127.12%です。これはこのブログの記事最高記録ではないでしょうか。さすがに見たことがありません。

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いくらレバレッジ3倍とはいえ、ボラティリティが100%超えって存在するんですね。ISINはUS06367V1052。モーニングスター社格付けはCategory Trading--Leveraged Equityとなりますが、未格付です。



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週末は法定研修のVOD視聴に明け暮れました。    

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vs-logoJanus Henderson Group plcグループのETFなどの販売チャネルVelocityShares LLC、2001年創設で預かり資産をUSD2.6B有するレバレッジものを得意とする会社です。

せっかくですから、レバレッジがマックスの4倍タイプから、2017年12月売り出し、2032年12月満期のCitigroup ETNs linked to the VelocityShares Daily 4x Long JPY vs USD ETNを取り上げます。

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ドル円相場も昔に比べるとアジア通貨の主役から引退し、動き(ボラティリティ)がないので、4倍くらいのレバレッジをかけても十分かもしれませんね。ただし、このインデックスの計算式がめちゃめちゃ難しい。100ページを超える目論見書にはIndex Calculations for the Indicesが明記されているわけですが、肝心な部分は3ページ程度です。ですが、そこには複雑な計算式が敷き詰められていて、パッと見はおろか、じっくりやるには検証時間も含めると3か月はかかりそうです。

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ISINはUS17326E6620です。 VelocityShares Daily 4X Currency Indicesという指標に連動するETNです。


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今日も深夜になりそうなので、はやめにブログを書いておきます。

0 (4)REX Shares, LLCは、コネチカット州のFairfieldに本拠地をおく、exchange-traded products (ETPs)の組成会社です。ここにはレバレッジを効かしたユニークでハイリスクハイリターンタイプのETNが多いので注目しています。

その中でも極めつけとも言えるのが、Bank of Montrealが発行体となっている債券タイプのETNにMicroSectors U.S. Big Oil Indexがあります。これがまたユニークで、10 U.S. stocks in the energy sector、つまりアメリカのトップ10のエネルギー関連株に投資するインデックス、MicroSectors U.S. Big Oil Indexに連動して値動きする債券を発売しています。

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で、そのインデックスにそのまま連動する債券はありません。レバレッジ2倍か3倍、そしてインバース、つまり逆相関させたものは1倍、2倍、3倍のラインナップになっています。もうこのマイナス3倍なんてものは、とんでもないパフォーマンスになっていますよ。

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この3ヶ月で+202%です。逆に怖いのが今日の取り上げる3倍ブル型は、3ヶ月で-95%、つまり資産は20分の1に減ったということです。

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そう、その20分の1になった債券に今からそれに投資するか?という話です。ISINはUS0636798151。





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ハワイ州でコロナ死者数トータル17名。

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