オーストラリアはメルボルンのIFA会社(日本で言うところの投資助言業者)である、Newport Private Wealth。その運用部門会社であるNewscape Capital Groupが運用するNEWPORT CORE FUNDは、A next-generation global multi-strategy multi-manager balanced fundというプロポジション(提案)を掲げています。


マルチというのは単純に「複数の」という意味ですが、じゃあ具体的に何個なの? と聞きたくなりますよね。

このファンドでは、ローンチ当時は戦略的アセットアロケーション(Strategic Asset Allocation)、能動的アセットアロケーション(Dynamic Asset Allocation)、そして流動性重視のオルタナティブ(Liquid Alternatives)の3つに分かれていました。しかし、分散投資しすぎるとパフォーマンスもでなくなります。リスクが下がると期待リターンも下がってしまうのは、仕方のないことです。

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そこで、このファンドでは戦略を2つに絞り込むことにして、今ではDynamic Asset Allocation (DAA) - long only absolute returnとLiquid Alternatives (LA) - absolute returnの二人にフォーカスするようになっています。

Dynamic Asset Allocation (DAA) - long only absolute return

The DAA portfolio aims to provide capital growth whilst maintaining a focus on minimising the potential for deep drawdown that is typically associated with traditional strategic asset allocation. The portfolio uses a systematic active asset allocation strategy. All allocation decisions are made using quantitative methods and are unconstrained. Inclusion rules are driven by time-series momentum / trend indicators and expected volatility factors. Allocations use a combination of both expected return and risk-parity weightings. The portfolio is driven by Newport's Global Cross-Asset Balanced Index (USD).

難しいことが書いてあるようですが、株式、債券など分散投資して、ボラティリティ(リスク)を下げつつパフォーマンスを上げていくという、要するに、ごく普通のバランス型のワンストップファンドのことを指しています。


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Liquid Alternatives (LA) - absolute return

The LA portfolio aims to provide capital growth without the level of volatility and drawdowns typically associated with growth type assets (i.e. equities) and other traditional long-only multi-asset funds. The portfolio is diversified across multiple liquid hedge fund strategies, styles & managers all of whom aim to deliver positive absolute returns regardless of economic and financial market conditions. All managers trade liquid instruments, have good liquidity terms, operate in UCITS compliant structures and are monitored on both quantitative and qualitative measures.

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要するに流動性を確保しているヘッジファンドのことです。

名称未設定4USD7,500.からラップ口座経由で投資でき、米ドル以外にも、ユーロ、英ポンド、豪ドルで通貨ヘッジされたクラスもあるようです。これは究極のワンストップ型ファンドとして自分のポートフォリオのコアに据えておけるオフショアファンドと言えます。





 



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梅酒は寝酒と決めてましたが、最近は炭酸割りで薄い梅ソーダで暑さを癒やしてます。