英語で言うところのセンシティブ・アナリシス (Sensitivity Analysis)は「感度分析」とか「感応度分析」と言われています。

このブログでは感応度分析ということにしましょう。なぜなら感度分析で検索すると比較的たくさんのサイトがヒットしますが、感応度分析だとほとんどヒットしないからです。

要するに下世話なSEO対策が理由で、ここでは感応度分析としたわけです。ですから、読者の皆様はお好きに読み替えてください。それより、センシティブ分析なんて呼び方の方がカッコイイ感じがしますけど。

ここでは数学ではなく、金融について語るブログですから、一般的な定義は飛ばして、より具体例に入りましょう。今回は株式(生株)を使っていきます。とりあえず、関係ない(株主とかグループとか連結子会社とか直接的な商売関係がない)銘柄が2つあるとします。これらの株価は独立して、つまり互いに関係なく変動しますが、ある手がかりが出てくると、これらは連動して動くこともあります。この分析手法は、例えば、一方が動くとそれがもう一方にの株価にどれだけ影響を与えるかといった、関連性について分析するものなので、感応度分析と呼ばれています。

感応度分析とは、まず仮説を立て、それをシミュレーションしながら、一方の変動幅とか変動率を決めておき、その中で価格変動を予想していくものです。一方の変動の範囲を予め決めておくことで、もう一方の株価にどのように影響するかを予想していくのです。

評判よければつづく



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