IQS Capital Management LimitedをCTAとし、 Rudolf Wolff Limitedがファンドとして組成しているIQS Futures Fund。私たち個人投資家として購入できるようになったのは2011年11月からですが、IQSのCTA(コモディティトレーディングアドバイザー)ははるか昔1995年からCTAとして運用しています。

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もともと、ボラティリティが60%はあろうかという、このブログで取り上げている、ファンドの中でも最も、ハイリスクハイリターンを目指す類のファンドですから、年初来三ヶ月で-20.0%というマイナスのパフォーマンスはよくあることで、この程度で気をもむ投資家はいないことでしょう。

ま、下世話な分析をすると、過去20年間で1月と3月に比較的大きく下げてた年を見ると、1999年、2002年、2011年がありますが、うち、199年と2002年は年間パフォーマンスは+50%台といずれも大勝ちの年となっており、2011年は逆に-60%と大負けの年になっています。

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これは新規投資を検討している読者の方には有利ですね。だって20%も下がったところから、+50%まであがったということは今投資すると+70%あがったということになります。また-60%まで下がったといっても、すでに-20%なわけですから、さらに下げても-40%留まりです。

既存投資家にとっては? やはりCTAに投資するマネージドフューチャーズですから、じっくり5年はもって結果を検証するようにしましょう。冒頭に記述したとおり、ボラティリティ60%台もあるファンドに投資しているのですから、3ヶ月で-20%は「日常の出来事」でしかありません。

直接投資は可能で、最低投資金額はUSD100k以上、本人確認書類はコピー認証必要、住所確認書類は英文残高証明書の原本必要です。ラップ口座経由ではUSD10kから可能とのことですが、RL360 PIMSからは購入できるという以外、どのラップ口座が受け入れてくれるかは未確認です。

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International Monetary FundとWorld Bank Groupが主催する経済セミナーとかって一生に一度は出席してみたいですよね。