イメージ 1
普段は凪で、突然ポンと階段状に動く傾向のあるTulipですが、後半ぱっとしない動きから脱却して12月は持ちなおしてくれました。
ところで、このチューリップトレンドファンド、安全確実運用だと売り込んでいる有象無象業者もいますが、とんでもない。れっきとしたレバレッジを10倍程度積んだ証拠金取引でハイリスクハイリターンを目指すファンドです。

しかしそこはプロ(というよりコンピュータプログラム)のやること、個人のFX取引と違い、感情や欲に流されず、常に冷徹に数多くの取引を継続して行うので、勝ち負けが平均化されて、下表の数字に落ち着いているのです。

毎日コモディティやFX、金利裁定といったマーケットで証拠金取引を繰り返しているというなら、その日々の動きがどうなっているのか気になるところでしょう。勝ち負けが平均化されているといっても、ある日大きく勝負して、後は寝て待てなのか、舞ちに勝ったり負けたりなのか。月次の結果は同じでも、日次の結果で自身の投資対象に合っているか否かわかれるところです。

もちろんチューリップはそんな投資家のニーズを心得ており、左表の日次の勝敗表を取り寄せることができるようになっています。これを見ると明らかに、毎日の勝敗の地道な積み上げによるもので、ファンドの運用方針通りあるとき一発勝負に出るなんてことはないことがわかります。

ファンドの筋の良し悪しを判断するに、このようにここが核心という部分について、しっかりと情報開示してくれているかどうかというが重要なポイントになります。もっともそのメッセージを理解できないアドバイザーを付けていえても宝の持ち腐れですから、不安を感じたらすぐにアドバイザーは移管すべきでしょうね。移管先をどうしたらいい?という相談メールをとても多くいただいていることから、それが今の海外投資家の情報不足となっている原因なのでしょう。

CLASSNAVMTDYTDCARRVOLASORTINOCRL SPX
 
Tulip B EUR2473.28E+4.89%-21.65%22.62% p.a.26.85%1.47-0.04
Tulip D USD2705.57E+4.77%-21.16%22.63% p.a.26.84%1.47-0.04
Tulip F JPY2051.01E+4.70%-20.80%20.10% p.a.26.90%1.29-0.04
Tulip H CHF1802.35E+4.85%-22.07%20.45% p.a.26.82%1.31-0.04
Tulip J GBP2031.22E+4.78%-21.98%23.63% p.a.26.74%1.55-0.04
Tulip L AUD2607.04E+4.65%-19.10%24.64% p.a.26.59%1.66-0.06


Palm B EUR975.28E-0.36%-4.53%16.83% p.a.29.22%0.99-0.15
Palm D USD983.69E-0.35%-4.44%17.39% p.a.28.75%1.04-0.14
Palm F JPY987.98E-0.35%-3.62%14.60% p.a.28.07%0.87-0.13
Palm H CHF978.53E-0.36%-4.38%15.29% p.a.28.61%0.90-0.15
Palm J GBP969.45E-0.35%-5.02%18.27% p.a.29.19%1.09-0.16
Palm L AUD1018.84E-0.35%-0.86%19.80% p.a.29.52%1.17-0.16
NAV = Net Asset Value per Share
MTD = Month to Date Return
YTD = Year to Date Return
CARR = Compound Annual Rate of Return
VOLA = Annualised Standard Deviation
SORTINO (0%) = Return divided by Downside Deviation
CRL SPX = Monthly Correlation to S&P 500 Equity Index

ところで、こちらも3Aと同様に、健全なマーケットで利益がでるようにプログラミングされていますから、逆に異常なマーケットでは弱みも見せます。当のプログレッシブキャピタルの担当者本人こそこのチューリップがリーマン・ショック時には機能しなかったことを一番認識しており、そのためにプログラムを組み直して、リーマン・ショックと比較的無縁だったコモディティに特化して作りなおしたものがパームとなっているわけです。